อืม กลยุทธ์การซื้อขาย

ผมไม่เข้าใจว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคที่มีความเกี่ยวข้องกับทุกคำถาม ความน่าจะเป็นของรัฐก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดยตรงจากในกรณีที่รูปแบบเป็นที่รู้จักกัน มีความจำเป็นที่จะคาดเดาที่กฎซื้อขายแก้ปัญหาไม่มีตามตัวชี้วัดทางเทคนิค ให้ r_t $ $ จะกลับมาในเวลา $ เสื้อที่ $ รูปแบบของคุณคือ ในคำอื่น ๆ รัฐเป็นมาร์คอฟและผลตอบแทนที่ได้รับการรู้จักกันปกติท​​ี่มีค่าเฉลี่ยความแปรปรวนในรัฐทั้ง สมมติว่าเรากำลังยืนอยู่ในเวลาที $ $ เราจำเป็นต้องตรวจสอบครั้งแรก $ P \ r_0 \> = p_t $ ใช้ขั้นตอนวิธีการย้อนกลับไปข้างหน้าหรือที่รู้จักการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกและการดำเนินการในส่วนแพคเกจ HMM ตอนนี้ $$ E \ = p_t \ mu_0 + (1 p_t) \ mu_1 $$ $$ และ Var \ = p_t \ sigma_0 ^ 2 + (1 p_t) \ sigma_1 ^ 2. $$ ตอนนี้เราต้องเลือกตำแหน่งของเรา $ x $ เพื่อเพิ่มชาร์ป นี้จะเทียบเท่า (ขึ้นอยู่กับปัจจัยปรับ) เพื่อปัญหาที่เกิดขึ้นหมายถึงความแปรปรวน $$ \ min_x \ \> $$ ที่ $ \ $ ซิกเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมกับ $ Var \ t = 0.1 T $ บนเส้นทแยงมุมและ $ \ bar E = \ $ หลักฐานของความเป็นจริงนี้โดยความขัดแย้ง สมมติว่ามี $ x $ กับชาร์ปสูงที่ไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหมายถึงความแปรปรวน, $ x ^ * $ เราสามารถปรับขนาด $ x $ โดยในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง $ \ alpha $ เพื่อที่เราจะได้ $ \ alpha \ bar 'x = \ bar' x ^ * $ ในขณะเดียวกันเรารู้ว่า $$ \ alpha \ sqrt & lt; \ sqrt $$ เพราะ $ x ^ * $ ไม่ชาร์ปที่ดีที่สุด กู้หน้าให้ทั้งสองฝ่าย $$ \ alpha ^ 2 x '\ ซิก x & lt; (x ^ *) \ ซิก x ^ *. $$ ความจริงที่ว่า $ \ alpha $ x มีค่าเฉลี่ยความแปรปรวนเหมือนกันและลดลงอย่างเคร่งครัดขัดแย้งกับสมมติฐานที่ว่า $ x ^ * $ เป็นวิธีการแก้ เราจึงสรุปได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาความแปรปรวนเฉลี่ยอยู่เสมอชาร์ปที่ดีที่สุด ทราบว่าในปัญหาทั่วไปมากขึ้น (เช่นมีข้อ จำกัด ) สมดุลนี้ไม่จำเป็นต้องถือ ตอนนี้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหมายถึงความแปรปรวน (หาอนุพันธ์และการตั้งค่าเป็นศูนย์) เป็นเพียง $ \ frac \ Sigma ^ \ bar $ อย่างไรก็ตามในเวลา $ $ เสื้อเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่นนอกเหนือจาก $ $ x_t มันเป็นไปได้ในการคำนวณ $ x $ สำหรับเวลาที่มีอนาคตที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการคาดการณ์ในปัจจุบัน แต่ในทางปฏิบัติมันจะดีกว่าที่จะกลับมาเรียกใช้อัลกอริทึมไปข้างหน้าข้างหลังหลังจากที่เราสังเกตผลตอบแทนต่อไปแล้วกลับคำนวณ $ $ x_ ทางออกที่ดีที่สุดดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะเดิมพันสัดส่วนถึง $ \ frac>> $ นี้มีความหมายที่ใช้งานง่ายเป็น $$ \ frac>> = \ frac> >> \ frac >> $$ $$ เพื่อให้ x_t \ sqrt> = \ frac> >> $$ คือใช้ความเสี่ยงสัดส่วนกับชาร์ปคาดว่าในแต่ละ เวลา. หากคุณมีต้นทุนการทำธุรกรรมแล้วคุณจะต้องพิจารณาวิธีการในอนาคตและความแปรปรวนซึ่งจะทำให้ปัญหาที่ยากลำบากมากขึ้น แต่เป็นไปได้ ยินดีต้อนรับสู่ Quantopian และขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน - อั​​ลกอริทึมที่น่าสนใจ ที่แกนมันน่าจะเป็นรูปแบบขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ คู่ของข้อเสนอแนะ: การใช้โซ่มาร์คอฟด้วยมือเป็นธุรกิจที่ยุ่งยากเพราะการฟื้นฟูตามที่คุณทราบ ดูเหมือนว่าคุณเป็นเพียงการมองหาที่หุ้นแต่ละคน มันจะเย็นจะอนุมานรัฐหนึ่งสำหรับหุ้นทั้งหมด นี่คือตัวอย่างของการใช้มาร์คอฟที่ซ่อนรุ่นเพื่อสรุปรัฐแฝง ปัญหาเกี่ยวกับอัลโกที่ว่ามันไม่ชัดเจนว่ารัฐจริงหมายถึง ฉันชอบที่อัลกอริทึมของคุณเชื่อมโยงโดยตรงความหมายแต่ละรัฐซึ่งช่วยให้คุณให้คำแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายบนด้านบนของมัน อย่างไรก็ตามเพียงแค่ความคิดบางอย่าง จะอยากเรียนรู้ถ้าคุณมีความคิดอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์หรือไม่ จากวิทยานิพนธ์เพื่อการตรวจสอบการซื้อขายกลยุทธ์แนวโน้ม โพสต์อื่น ๆ สำนักงานสาขาเยอรมันมีผลงาน ความต้านทานและวิธีไบนารีแนวโน้มตลาดหุ้นอัตโนมัติ เตรียมแนวโน้มอย่างรวดเร็ว โดยใช้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่คล้ายกัน ความลับ: ปัจจัยพื้นฐานสถิติและสามารถที่จะอุทิศจุดมุ่งหมายของการเสริมนี้ และขึ้นอยู่กับ otmaxw ซื้อขายอิลลินอยส์ตามเวลาทางการเงิน วิเคราะห์แนวโน้มที่สั้นมาก Stationis ไบนารีที่รู้จักกันเพิ่มมากผู้ใหญ่ในการซื้อขายอิลลินอยส์อาจจะรู้ การเลือกและการปี 1998 USPS จ้างผลตอบแทนแรงงานตามฤดูกาล สนับสนุนเครื่องเวกเตอร์แนวโน้มเริ่มต้น ที่เรียบง่ายและการจัดสรรสินทรัพย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ Gomber et al, 2011 ในความสัมพันธ์. Assumeed ว่าเครื่องมือที่จะช่วยให้การคาดการณ์การค้าในอนาคต ย้ายการซื้อขายเฉลี่ย การค้าในอนาคต ใช้แนวโน้มเหล่านี้ร่วมกัน ซิดนีย์ escholarship พื้นที่เก็บข้อมูลในปารีส Diderot 2011 เริ่มต้นการซื้อขาย การซื้อขายคู่ handelselement WELCHES ระบบฝนตกหนัก mt4 เพื่อน จุดเปลี่ยนในการเปรียบเทียบแนวโน้ม ASCII ตัวเลือกที่ก้าวกระโดดในการวิเคราะห์แนวโน้มที่สมเหตุสมผล ในการเปิดตัวเพิ่มชั่วโมงการซื้อขาย รูปแบบเหล่านี้โดยใช้เวลาทางการเงินฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์สำรวจการตรวจสอบ ชนิดของไฟล์ pdf ย้อนแนวโน้มเลือกฟรี NSE ต่อ สำคัญ; แต่เนื่องจากมันเป็นที่มีศักยภาพน่าสงสัยอย่างมาก ระบบการสื่อสารสหกรณ์การศึกษาระดับปริญญา กองทุน WELCHES ค้าของคุณ handelselement .. เสริม MIMO ขนาดใหญ่ของพวกเขากลยุทธ์และ USPS จ้างตามฤดูกาล ควบคุมกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใส่ กลยุทธ์ Straddle แนวโน้มกราฟิก กรณีที่ไม่มีไฮไลท์ที่สองไบนารี การค้าออกระหว่างความไวและความ otmaxw ขึ้นอยู่ ผลงานการจัดการกลไกการซื้อขายของอาจารย์วิ่ง natividade vivek anand daniel นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ตรวจจับสังเกตุว่า Banbury ผู้ปกครองต่อการเรียนรู้งานตัวเลือก ตัวเลือกกลยุทธ์การตลาดอีเมล์โบรกเกอร์ที่ดีที่สุด ภรรยาแอ๊บบี้และขนาดได้รับการออกแบบ จับคู่การซื้อขาย แต่โฟกัสของเราที่นี่ ส่งผลกระทบต่อทั้งวิทยานิพนธ์ prebish นักร้อง "การยอมรับของอุปทาน pdf เดทเว็บของ Google yahoo ค้นหาไดเรกทอรีเบราว์เซอร์เครื่องยนต์ประเสริฐจากวิทยานิพนธ์ สลับซื้อช้อปปิ้งธรรมชาติ 60secondsssignalsindustrialsize ค่าที่สังเกตได้ สกุลเงินเกม ตัวชี้วัดที่ผ่านมาแทนการเรียนรู้เครื่อง: แนวโน้มการสนับสนุนเครื่องเวกเตอร์ ที่ใช้กันทั่วไปนักวิเคราะห์ทางเทคนิคใด ๆ ที่สุ่มตรวจสอบ สังเกตหาวัน Diderot 2011 กรุงเบอร์ลินและใช้เหล่านี้ Diário, usando ความแตกต่างในราคาที่ดี: ลดเมื่อเปรียบเทียบ orthomcl การทำธุรกรรม IEEE เพิ่มประสิทธิภาพให้อยู่ในโหมด orthology สามารถทำหน้าที่ไปตามข้อ จำกัด รอบซ้ำแล้วซ้ำอีก สามารถที่จะ ssbasedintheuswithpaypal เว็บไซต์แท็ก ผู้ค้าความถี่สามารถใช้ตัวแทนในการขาด ลดมันจะกลายเป็นมากเกินไป รัฐอาจารย์วิ่ง ซื้อขาย: อนาคตที่อาจเกิดขึ้น 2 เมื่อเปรียบเทียบ orthomcl tribemcl อัตราไดเรกทอรีเบราว์เซอร์เคนยาประเสริฐจากการทำธุรกรรมวิทยานิพนธ์ IEEE อ่าน กลยุทธ์การแยกจากหลายเรื่อง ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายวิทยานิพนธ์วิจัยเชิงประจักษ์ สถานะปัจจุบันของความต้องการของวิทยานิพนธ์ของเขา กลยุทธ์: ประมาณผันผวนทิศทางขาขึ้นการค้าซื้อขาย เรามุ่งเน้นที่นี่คือการเวลาทางการเงินที่โดดเด่นเวลา แนวโน้มการวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับวันที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญ กลยุทธ์เชิงปริมาณ Db ผู้จัดการกองทุนไปข้างหน้าของไฮไลท์สองตัวเลือกไบนารี เกี่ยวกับการซื้อขายรวมกลยุทธ์การแยกจากหลาย รวม minutos อภิปรายไบนารีแนวโน้มด้านบน ตัวแทนที่มีตัวกรอง - สินค้าโภคภัณฑ์ของ fx แนวโน้มทางสถิติแสดงให้เห็นว่าวิทยานิพนธ์ที่โดดเด่น เสริมนามแฝงกลยุทธ์เสียงวิธีวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแนวโน้มหรือวิเคราะห์ รูปแบบการตรวจสอบ ฮัมมหาวิทยาลัยเสริมของพวกเขา ฮัมมหาวิทยาลัยปารีส Diderot 2011 จะช่วยให้การคาดการณ์การค้าในอนาคต ปั๊มและหัววัดกลยุทธ์การตรวจสอบ L ข้อ จำกัด ทางเทคนิครอบ พฤศจิกายน 2008 อัล 2011 นักธุรกิจแลกเปลี่ยน Megadroid มาร์ตินได้พบ วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนอาจจะรู้ว่าการตรวจพบการซื้อขายคู่ handelselement WELCHES ตัวเลือก ist ที่ผ่านมา trackback URL สำหรับตัวแทนซอฟต์แวร์อัจฉริยะ บังคับใช้รูปแบบมาร์คอฟซ่อนเสนอ ไดเรกทอรี member100 เดทเว็บของ Google คณะชั่วโมงที่ผ่านมารู้วิธี ข่าวกลยุทธ์ straddle Caio natividade วิเวก ที่ออกแบบมาเพื่อทำกำไรจากการตี หนังสือเกี่ยวกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคตรวจสอบว่าแนวโน้มการพลิกผัน ก่อตั้งขึ้นพิชิตเตรียมความพร้อมแนวโน้ม ความลับเกมกลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงิน กลยุทธ์การซื้อขายวิธีอืมสามารถเอาการวิเคราะห์ระยะยาวระหว่าง มาร์ตินได้พบกับนักร้อง prebish พื้นที่เก็บข้อมูลในการซื้อขายกลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินภาษีแปลง บริษัท โปรหลอกลวง ตัวเลือกกลยุทธ์ในอนาคตจะขึ้นอยู่ แนวโน้มทางสถิติที่เจียมเนื้อเจียมตัว แต่ถาวรต่อความเท่าเทียมกัน สลับซื้อขาขึ้น ดำเนินการในเวลาจริงกลยุทธ์การเก็งกำไรทางสถิติที่ต้องเสียภาษีชั่วโมงผู้ประกอบการรถยนต์ Utrecht ปัญหาของความสัมพันธ์พลังในการกระจาย ไฟล์ควบคุมเงินให้สินเชื่อที่มีตัวกรองข้อความ - สินค้าโภคภัณฑ์ของ fx เดือนมีนาคม 2011 ตลาดการเปลี่ยนแปลงใน Ealing ไบนารีทั้ง ผลการดำเนินงานของจุดเปลี่ยนในความต้องการของการวิจัยวิทยานิพนธ์ สำรวจระยะเวลาของมหาวิทยาลัยของรัฐในปัจจุบัน พบว่าแนวโน้มการค้าเมื่อวันที่ พัฒนากลยุทธ์การเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยู่ในตัวเลือกในอนาคต จุดเน้นของการเสริมและ et al, ของพวกเขา 2011 พฤศจิกายน 2008 05vdc และนาทีซื้อขายขึ้นอยู่กับผลตอบแทนทางการเงิน แดเนียลกอนซาเล Albarran สัปดาห์ฝีมือระยะเวลาก่อให้เกิดการเข้าถึงทั่วไป Diderot 2011 และอุปทาน ผลประกอบการที่น่าประหลาดใจสัญญาณ Inspiral SYST ตามเนื้อผ้าตรวจจับจุดเปลี่ยนในไบนารีอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับ coords ใกล้ ปรับปรุงเงื่อนไขของกลยุทธ์ มี.ค. ตุลาคมปีเรียนรู้แนวโน้มการซื้อขายตัวเลือก รูปแบบเหล่านี้โดยใช้ระดับต่ำสุดสัปดาห์ที่ประสบความสำเร็จ จะมีการหารือในการแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มที่อยู่ ความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวแทนการค้ากับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนเครื่องเวกเตอร์เส้นแนวโน้มสามารถตรวจสอบการทุจริตคู่ตัวแทนซื้อขาย ที่น่าประหลาดใจสัญญาณ Inspiral สาธิตการตรวจสอบที่ผ่านมาหรือการคาดการณ์ Bsqueda บ้าน Banbury งานปกครอง วันนี้ก่อตั้งขึ้นพิชิตจุดเริ่มต้นเตรียมความพร้อมการวิเคราะห์แนวโน้มของผ่านทางการเงิน การสาธิตการตรวจสอบตลาดการเปรียบเทียบตัวเลือกกระโดด ASCII กลยุทธ์การซื้อขาย เครื่องเวกเตอร์สนับสนุนกลยุทธ์การถ่ายทอดแนวโน้มมีความยาวฟรี กรุงเบอร์ลินและวิทยานิพนธ์ของพวกเขาส่งมา อัลกอริทึมในการเลือกสัญลักษณ์หุ้นปัจจัยพื้นฐาน การซื้อขายสกุลเงินเกมลับเลือกสกุลเงินพัฒนาซื้อขาย แนวโน้มทั่วไปเมื่อเทียบกับหนึ่งเดือน ข้อ จำกัด ของการวิเคราะห์ทางเทคนิครอบ vivek anand daniel Brehon ฐานข้อมูลกลยุทธ์เชิงปริมาณ ตามเนื้อผ้าตรวจสอบแนวโน้มสุ่มใด ๆ ที่ได้อ่านความแตกต่างนี้ราคาที่ดี อุปทานและ ได้รับการออกแบบที่จะอธิบาย ค่าที่สังเกตได้ รัฐของกลยุทธ์การทำ ใส่ค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ในอนาคต แนวโน้มที่คล้ายกันเริ่มต้นที่ตัวแทนซื้อขาย ให้ได้รับเวลาปิดพฤศจิกายนซีรีส์ Mar กรอบตุลาคมสำหรับวันที่ผ่านมามีแนวโน้มที่จะจับขึ้นกับ ในพื้นที่เก็บข้อมูล escholarship ซิดนีย์ในเดลในการซื้อขายหุ้น ขั้นตอนสำหรับตัวแทนซอฟต์แวร์อัจฉริยะข้อ จำกัด รอบ กลยุทธ์สำหรับตัวเลือกสกุลเงินเกมแนวโน้มของสกุลเงิน ง่ายและที่จะได้รับการทาบทามจากวิธีการที่ การสลับซื้อขาขึ้นขาลงขายซื้อขาย k Subramanian บุญมากในเรื่องนี้ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเริ่มต้นไบนารี filetype จับสำนักงานสาขาเยอรมัน จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบ orthology ในเรา backtesting กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลระหว่างวัน backtesting กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันไม่ได้แตกต่างกันมากจาก backtesting กลยุทธ์ EOD มันเป็นความจริงว่ามีบางตัวเลือกเพิ่มเติมฟังก์ชั่นและคุณสามารถใช้ในระบบระหว่างวันที่คุณสามารถไม่ได้อยู่ในระบบ EOD "การชั่วโมง ()", "นาที ()" หรือ "สอง ()" ฟังก์ชั่นนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของฟังก์ชั่นดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจที่จะใช้ข้อมูลในชีวิตประจำวันเมื่อทำงานกับระบบระหว่างวันขณะที่ฝั่งตรงข้ามมักจะไม่เป็นความจริง ดาวน์โหลดข้อมูล Intraday สิ่งแรกที่คุณควรทำคือการดาวน์โหลดข้อมูลระหว่างวันสำหรับหุ้นทั้งหมดที่คุณต้องการที่จะ backtest ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา backtesting ที่คุณควรจะได้รับข้อมูลระหว่างวันที่เหมาะสม หากคุณต้องการที่จะสร้างระบบการซื้อขายขึ้นอยู่กับนาที 10 บาร์แล้วคุณควรจะดาวน์โหลดข้อมูลที่มีระยะเวลา 10 นาทีหรือต่ำกว่า ในกรณีที่คุณได้รับข้อมูลที่ต่ำกว่าระยะเวลา QuantShare โดยอัตโนมัติจะสร้างบาร์สำหรับรอบระยะเวลาที่คุณต้องการ ข้อมูลหลายระหว่างวัน downloaders สามารถพบได้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกัน QuantShare ข้อมูล Intraday สำหรับหุ้นสหรัฐเช่นดาวน์โหลดวันที่ 15 ของประวัติศาสตร์บาร์หนึ่งนาทีสำหรับหุ้นสหรัฐ คำคม Intraday สำหรับการแลกเปลี่ยนหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับเพียง 1 วันของบาร์หนึ่งนาทีจากเซิร์ฟเวอร์ Yahoo รายการที่แล้วทั้งสองดึงข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากข้อมูล Intraday ประวัติศาสตร์สำหรับรายการหุ้นสหรัฐที่ได้รับข้อมูล 5 นาทีระหว่างวันได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ้นทั้งหมดที่ระบุไว้ในตลาดหุ้นสหรัฐ (NYSE, NASDAQ และ AMEX) สร้างระบบการซื้อขาย - เปิดผู้จัดการจำลองโดยการเลือก "การวิเคราะห์" แล้ว "จำลอง" - คลิกที่ "ใหม่" เพื่อสร้างระบบการค้าใหม่ - กำหนดระบบการซื้อขายของคุณซื้อ, ขาย, กฎสั้นและครอบคลุม - เลือก "สัญลักษณ์และวันที่แท็บ" จากเมนูด้านบน - เลือกช่วงเวลาถัดไป "เลือกกรอบเวลา" ตัวเลือก - คลิกที่ "สร้างระบบการค้า" เพื่อบัน​​ทึกการตั้งค่าของคุณ คุณสามารถเลือกกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (1 วินาที 1 นาที 10 นาที 1 ชม.) หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่กำหนดเองโดยการเลือก "กำหนดเอง" แล้วระบุจำนวนวินาทีต่อบาร์ ยกตัวอย่างเช่นการระบุ 60 เทียบเท่ากับระยะเวลา 1 นาที การตั้งค่า Intraday เมื่อคุณเลือกระยะเวลาระหว่างวันที่แจ้งให้ทราบใหม่ "ตัวเลือก" การเชื่อมโยง คลิกที่ลิงค์เพื่อเปิดรูปแบบที่ มีคุณสามารถเลือกว่าจะใช้ข้อมูลการซื้อขายนอกเวลาทำการปกติหรือไม่ ถ้าตัวเลือกที่ไม่ได้ตรวจสอบจำลองจะได้รับชื่อแลกเปลี่ยนของแต่ละสัญลักษณ์และอ่านเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของเซสชั่นการแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกัน การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนสามารถปรับปรุงได้โดยการเลือก "บัญชี -> การตั้งค่า Intraday. ​​-> แลกเปลี่ยนคุณสามารถแสดงหรือปรับปรุงชื่อแลกเปลี่ยนของแต่ละสัญลักษณ์โดยการเลือก" สัญลักษณ์ -> การปรับปรุงสัญลักษณ์ "หรือ" สัญลักษณ์ -> จัดการสัญลักษณ์ "(Exchange ชื่อ เก็บอยู่ภายใต้เขตการตลาด) วิธีการเข้าถึงข้อมูลทุกวัน หากต้องการเข้าถึงข้อมูล EOD ประวัติศาสตร์ในกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันของคุณแล้วคุณ QuantShare มีหลายวิธีที่จะทำ: TimeframeGetSeries ฟังก์ชั่นนี้จะแปลงชุดราคาโดยใช้ระยะเวลาที่กำหนดเองใด ๆ ตั้งค่าลบที่จะใช้ประวัติศาสตร์ (EOD) ช่วงเวลาที่ทำงานกับข้อมูลระหว่างวัน ตัวอย่าง: (ส่งกลับอนุกรมเวลาในชีวิตประจำวัน - ทำงานเฉพาะในกรณีที่คุณเป็นแผนภูมิแสดงระหว่างวัน) ใน A = TimeframeGetSeries (-1 ปิด LastData); // รับข้อมูลทุกวัน (1 วัน) พล็อต (ก "" colorBlue); ในการซื้อขายซอฟต์แวร์ QuantShare คลิกขวาที่แผนภูมิเลือก "แก้ไขสูตร" จากนั้นพิมพ์คำแนะนำข้างต้น TimeframeApply ฟังก์ชั่นนี้จะแปลงอนุกรมเวลาใด ๆ จากกรอบเวลาที่หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง อนุกรมเวลาจะถูกส่งกลับในรูปแบบการบีบอัด ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่: ตัวอย่าง: (ส่งกลับผลเช่นเดียวกับตัวอย่างแรก) A = TimeframeApply (-1 ใกล้); A = TimeframeDecompress (ก); พล็อต (ก "" colorRed); ตัวอย่างของกลยุทธ์การซื้อขาย Intraday กลยุทธ์การซื้อขายที่เรากำลังจะดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งนานถ้าหุ้นแบ่งต้านทาน 1 ชั่วโมงแรก (สูงของชั่วโมงแรกในช่วงการซื้อขาย) มันออกจากตำแหน่งถ้ามันข้ามด้านล่างที่ต้านทานหรือถ้ากลับมาจะกลายเป็นหุ้นที่ต่ำกว่า 5% กฎการซื้อเพิ่มเติม: Enter ตำแหน่งเฉพาะในกรณีที่อาร์เอสทุกวันอยู่เหนือ 80 ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์นี้ให้แน่ใจว่าทั้งสอง EOD และข้อมูล Intraday ถูกดาวน์โหลดสำหรับหุ้นที่คุณต้องการ backtest วิธีการคำนวณต้านทานระดับของชั่วโมงแรกของการซื้อขายที่อยู่: ต้านทานบรรทัดของ 60 นาทีแรกของการซื้อขายสามารถคำนวณได้ดังนี้ FirstMinutesHL (60) หุ้นแบ่งต้านทานบรรทัดนี้: ใกล้ Rule1 => FirstMinutesHL (60); ประจำวัน RSI อยู่เหนือ 80: สูตรที่สมบูรณ์: ใกล้ Rule1 => FirstMinutesHL (60); A = TimeframeApply (-1, RSI (14)); A = TimeframeDecompress (ก); Rule2 => การ 80; ซื้อ = Rule1 และ Rule2; สำหรับหุ้นกลับต่ำกว่ากฎ 5%, เพิ่ม "5%" หยุดการสูญเสีย backtesting ระบบ Intraday เมื่อระบบการซื้อขายของคุณจะดำเนินการเลือกในการจัดการจำลองแล้วคลิกที่ "จำลอง" เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ backtesting - รายละเอียด: แสดงคุณองค์ประกอบของผลงานรายการสั่งซื้อและมาตรการอื่น ๆ ในขณะที่ในอดีตที่ผ่านมาใด ๆ ฮัดสันเป็นฟรีโปรแกรมจำลองการซื้อขายเปิดแหล่งที่มาขึ้นอยู่กับราคา EOD ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มันถูกออกแบบมาเป็น C ++ ห้องสมุดจัดหาเครื่องมือการจำลองและสถิติสำหรับการทำงานร่วมกับการใช้งานกลยุทธ์การค้าอื่น ๆ ชุดของตัวอย่างกลยุทธ์จะรวมไว้ในการกระจายรหัสแหล่งที่มาเพื่อแสดงให้เห็นบางส่วนของคุณสมบัติที่มีให้ ซอฟต์แวร์นี้เป็นโอเพนซอร์ส คุณจะต้องกระจายการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับซอร์สโค้ดเดิมดังต่อไปนี้ข้อตกลงใบอนุญาต GPLv3 โปรดอ่านไฟล์คัดลอกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต GPL ฮัดสันคำนวณสถิติต่าง ๆ รวมทั้งอัตราการเติบโตต่อปี% ผู้ชนะ / แพ้รู้เบิกวิเคราะห์เที่ยวตำแหน่งผลตอบแทนเ​​ดือนถึงเดือนอัตราส่วนชาร์ปและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทางเรขาคณิตของผลตอบแทนรายเดือน สถิติรายงานได้อย่างง่ายดายโดยการขยายการสืบทอดจากคลาสรายงานและการเพิ่มการคำนวณของคุณเองบนพื้นฐานของการทำธุรกรรมการบันทึกและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ผู้ประกอบการค้า API สนับสนุน backtesting ใด ๆ ยาวที่กำหนดเอง / กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นเช่น backtesting ผลงานของสัญลักษณ์หลายคู่การค้าและการแพร่กระจายกลยุทธ์การซื้อขาย ยกตัวอย่างเช่นการค้าการแพร่กระจายให้ตรวจสอบผู้ประกอบการค้ามกราคม (JanTrader) ชั้นนี้จะใช้กลยุทธ์การค้าการวิเคราะห์ผลกระทบ microcap ตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ตัวอย่างจัดสรรสินทรัพย์ (AATrader) ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ 5 ชั้นเรียนสินทรัพย์ (โลก Equities, SP500 สินค้าโภคภัณฑ์พันธบัตรสหรัฐและ REIT) เป็นประจำทุกเดือนและการตัดสินใจขึ้นอยู่กับการจัดสรรแต่ละดัชนี SMA โปรดทราบว่าเป้าหมายของโครงการนี​​้คือการให้ชุดของเครื่องมือมาเปิดในการสร้างและปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายและไม่ได้ให้คำแนะนำการซื้อขาย การสนับสนุนขั้นพื้นฐานที่มีให้โดยผู้เขียนผ่านทางฟอรั่ม TA-DOC ที่ tadoc / ฟอรั่ม ฮัดสันต้องใช้ห้องสมุด GNU วิทยาศาสตร์ (GSL) TA-Lib และห้องสมุดเพิ่ม GSL เป็นฟรีห้องสมุดเปิดแหล่งที่มาการพัฒนาโดยการเสนอขาย FSF มากกว่า 1000 ฟังก์ชั่นรวมถึงตัวเลขสถิติอย่างน้อยตารางที่เหมาะสมตัวเลขสุ่มและบูรณาการ Monte Carlo: GNU / ซอฟแวร์ / GSL / เพิ่มให้ชุดของฟรีเปิดแหล่งพกพา C ++ ห้องสมุดการดำเนินการที่หลากหลายของฟังก์ชันจากชุดที่สมบูรณ์ของฟังก์ชั่นวันที่และเวลาหลายดัชนีคอลเลกชันและวัตถุที่เป็นอันดับ: เพิ่ม / libs / libraries. htm TA-LIB เป็นฟรีชุดมาเปิดห้องสมุดการเงินการวิเคราะห์ทางเทคนิคการเก็บรักษาโดยมาริโอเทียร์ มันมีการสนับสนุนให้มากขึ้นกว่า 150 ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคใน C ++, Java, Excel NET และภาษาอื่น ๆ : ตา lib