ย้ายค่าเฉลี่ย: กลยุทธ์อีทีเอฟสำหรับผู้ค้าระยะสั้น 2 พฤศจิกายน 2009 โดยเดวิดเพนน์ สิ่งที่เป็นสองค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดสำหรับระยะสั้นน่าจะเป็นสูงผู้ประกอบการค้าอีทีเอฟ? ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่นิยมมากและเป็นส่วนผสมที่สำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายจำนวนมาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปจะมีเครื่องมือแนวโน้มต่อไปนี้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้ากำหนดชนิดของแนวโน้มถ้ามีตลาดรับได้มีการพัฒนา ปัญหาหนึ่งที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นที่มากของการใช้งานในการเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยไม่ได้รับการวัด - โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าในระยะสั้นในหุ้นและอีทีเอฟ เป็นผลให้จำนวนของระยะสั้นกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นและอีทีเอฟที่พึ่งพาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวหลายมักจะได้ underperformed หากคุณกำลังมองหาการค้าหนึ่งในกลยุทธ์ pullbacks มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่มีอยู่ให้กับผู้ค้าวันนี้สั่งซื้อหนังสือปรับปรุงใหม่ของเรา - ยาว Pullbacks กลยุทธ์ - โดยโดยคลิกที่นี่ในวันนี้ การวิจัยของเราในเรื่องของพฤติกรรมของราคาในระยะสั้น - ทั้งในหุ้นและ ETFs - ได้พบว่าทั้งสองบทบาทสำคัญสำหรับการย้ายค่าเฉลี่ยในกลยุทธ์การค้าของเรา บทบาทเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสิ่งที่พวกเขามีการติดตั้งที่ดีที่สุดที่จะทำ - อย่างน้อยจากมุมมองของระยะสั้นการค้าน่าจะเป็นสูงที่ออกแบบมาเพื่อมีอายุการใช้งาน 5-7 วัน ที่นี่เราจะดูที่ทั้งสองบทบาทและที่สองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้รับการวัดเพื่อให้พอดีกับการเรียกเก็บเงิน เพียงซื้อเหนือย้าย 200 วันเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดในการวิจัยของเราคนหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดน่าจะเป็นสูงของเราอีทีเอฟกลยุทธ์การซื้อขายเป็น 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในขณะที่เราได้มีการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายไม่กี่คนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ากำลังจะย้ายเฉลี่ยส่วนใหญ่ของความน่าจะเป็นสูงของเราเรียกกลยุทธ์การซื้อขายการซื้อดังกล่าวข้างต้น 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สีเขียวเน้นส่วนแสดงเมื่อ ^ ^ SPY คือการซื้อขายสูงกว่า 200 วันเฉลี่ยของการย้าย สีแดงส่วนที่เน้นแสดงให้เห็นเมื่อ SPY คือการซื้อขายต่ำกว่า 200 วันเฉลี่ยของการย้าย ถ้าคุณตรวจสอบชุดข้อมูลขนาดใหญ่คุณจะสังเกตเห็นว่าตลาดที่อยู่เหนือ 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวหลังจาก pullbacks ระยะสั้น ในขณะเดียวกันคุณยังจะสังเกตเห็นว่าตลาดที่มีการซื้อขายต่ำกว่า 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะกลับมา downtrends ของพวกเขาหลังจากตีกลับชั่วคราว แนวโน้มนี้ได้รับการค้นพบอีกครั้งและเวลาในการทดสอบของเราของหุ้นและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) และในขณะที่ได้รับไม่กี่ข้อยกเว้นเฉพาะ backtesting ของเรายืนยันว่าสำหรับส่วนใหญ่ของเวลาและสำหรับส่วนใหญ่ของผู้ค้าที่ 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ค้าทำสิ่งที่ถูกทางด้านขวา ด้านข้างของตลาด 5 วันย้ายออกจากเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ ที่มีความคงตัวการทดสอบของเรา (การทดสอบซึ่งรวมถึงหลายพันหุ้นตั้งแต่ต้นปี 1990 และร้อยของเงินทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง) เป็น 5 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราทำอะไรใช้ 5 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือไม่? การทดสอบของเราได้แสดงให้เห็นว่าสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่จะขึ้นอยู่กับการซื้อหลังจาก pullbacks ("ซื้อขาย") ออกจากการค้าหลังจากที่ตลาดปิดสูงกว่า 5 วันเฉลี่ยของการย้ายเป็นกลยุทธ์การซื้อขายง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการออกจากความน่าจะเป็นสูง การซื้อขาย ("ขายซื้อ") ออกจากการซื้อขายหลังจากที่พวกเขาปิดเหนือ 5 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของพวกเขาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมและปริมาณการขายการซื้อและทำกำไรจากการซื้อขายน่าจะเป็นสูงเช่นเดียวกับใน ^ ^ UYG นี้ ปิดข้างต้น 5 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสัญญาณว่าตลาดจะดึงดูดความแข็งแรง โปรดจำไว้ว่าวันที่ 5 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้เวลาเฉลี่ยในห้าของราคาปิดล่าสุดของตลาด เมื่อตลาดปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการปิดล่าสุดของมันคือการแสดงปริมาณของความแข็งแรงที่ผู้ค้าน่าจะเป็นสูงสามารถพึ่งพาเมื่อมองหาจำเป็น "ความแรง" ในการที่จะออกจากการซื้อขายน่าจะเป็นสูง หนึ่งบันทึกล่าสุด: เมื่อเราใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการทดสอบของเราและกลยุทธ์การซื้อขายของเราเราใช้ง่ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากกว่าใด ๆ ของสายพันธุ์ที่แปลกใหม่มากขึ้น เราพบว่าเราได้รับไม่มีขอบที่สำคัญในการทดสอบของเราโดยการแทนค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อขั้นพื้นฐานที่ง่ายต่อการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายใช้ได้ คุณรู้ไหมว่าเราทำงาน PowerRatings สำหรับกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายเกินไป? ถ้าคุณได้รับการมองหาเพื่อขอความช่วยเหลือในการซื้อขาย ETFs ทั้งวัวและตลาดหมีแล้ว PowerRatings อีทีเอฟของเราอาจจะให้แก้ปัญหาที่คุณกำลังมองหา คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นการทดลองใช้ฟรีวันนี้! เดวิดเพนน์เป็นบรรณาธิการที่ TradingMarkets